Atvirkštinė koreliacija (apibrėžimas, formulė) Praktiniai pavyzdžiai

Kas yra atvirkštinė koreliacija?

Atvirkštinė koreliacija apibrėžiama kaip matematinis ryšys tarp dviejų kintamųjų, kur jų padėtis yra priešinga viena kitai. Tai reiškia, kad jei vienas kintamasis rodo savo padėties padidėjimą, kiti kintamieji rodys sumažėjimą. Neigiamas koreliacijos koeficientas reiškia atvirkštinę koreliaciją, o koreliacijos koeficiento pateikta vertė reiškia linijinio ar netiesinio ryšio tarp dviejų kintamųjų stiprumą.

Kaip rasti atvirkštinę koreliaciją?

Koreliacijos koeficientas padeda nustatyti dviejų kintamųjų santykį, naudojant statistinius ir matematinius ryšius kaip atvirkštinę koreliaciją (kai koeficientas yra neigiamas).

Dviejų kintamųjų X ir Y koreliacijos koeficientą galima išreikšti taip, kaip parodyta žemiau:

Čia kintamųjų skaičius koreliacijos koeficientui nustatyti yra n .

  • Jei abiems kintamiesiems (X ir Y) yra tas pats duomenų rinkinių, naudojamų koreliacijai nustatyti, skaičius, tai būtų vadinama vienarūšiu pobūdžiu, o jei abiem kintamaisiais būtų naudojamas skirtingas naudojamų duomenų rinkinių skaičius, jis būtų vadinamas heterogeniniu pobūdžiu.
  • Homogeninio duomenų rinkinio koreliacijos apskaičiavimas yra lengvesnis ir sudėtingesnis, palyginti su heterogeniniais duomenų rinkiniais.

Skaitmeninis atvirkštinės koreliacijos pavyzdys

Tarkime, kad investuotojas turi du X ir Y turtus:

  1. X: 22, 20, 110
  2. Y: 70,80,30

Norėdami apskaičiuoti X ir Y koreliacijos koeficientą, atlikite šiuos veiksmus:

  • X = 22 + 20 + 110 = 152
  • ∑Y = 70 + 80 + 30 = 180
  • ∑ (X2) = (22) 2+ (20) 2+ (110) 2 = 12 984
  • ∑ (X × Y) = (22 × 70) + (20 × 80) + (30 × 110) = 6440
  • ∑ (X) 2 = (152) 2 = 23,104
  • ∑ (Y) 2 = (180) 2 = 32 400

r = - 0,99

Todėl investuotojas turi diversifikuotą dviejų turto portfelį. Portfelis pateikia atvirkštinę koreliaciją -0,99.

Atvirkštinė koreliacija portfelio įvairinime

Diversifikacija yra procesas, mažinantis koncentracijos riziką ir padedantis paskirstyti investicinį kapitalą daugiau nei į vieną turtą. Turto portfelis sudaromas siekiant diversifikuoti riziką, būdingą laikant tokį turtą, ir užtikrinti stabilią grąžą. Turto portfelis reiškia finansinio turto rinkinį. Toks finansinis turtas gali būti obligacijos, akcijos ar žaliavos.

Turto portfelio diversifikavimas yra atvirkštinės koreliacijos pavyzdys. Kai koreliacijos koeficientas yra -1, sakoma, kad diversifikacija yra maksimali ir minimali rizika, susijusi su suformuotu turto portfeliu.

Atvirkštinė koreliacija - aukso ir dolerio pavyzdys

Auksas yra prekė, kuri yra labai populiari priemonė, kurią galima naudoti tiek apsidraudimo, tiek investavimo tikslais. Auksas, kaip turtas, turi atvirkštine koreliacija pagrįstą santykį su JAV doleriais.

Auksas gali būti naudojamas siekiant sustabdyti kylantį infliacijos lygį ir tokiu būdu pažaboti galimus JAV dolerių vertės nuostolius. Kiekvieną kartą, kai doleris žlunga didėjančios infliacijos akivaizdoje, auksas gali būti naudojamas kaip alternatyvi investavimo priemonė siekiant sustabdyti infliaciją, sustabdyti vertės praradimą ir sumažinti galimą dolerio žlugimo poveikį.

Privalumai

  1. Tai siūlo finansinio turto portfelio diversifikavimą.
  2. Įvairinama rizika apibrėžiama kaip rizika, būdinga įmonei.
  3. Portfelis turi turtą, kuris nėra būdingas vienai įmonei ar pramonei, bet skirtas kelioms įmonėms ar pramonės šakoms.
  4. Nebūtina, kad kiekviena pramonė veiktų panašiai ir dėl to atsirastų atvirkštinė koreliacija.
  5. Atvirkštinė abiejų turto koreliacija gali padėti apsidraudimo pozicijose.

Apribojimai

  1. Atvirkštinės koreliacijos analizė neatsižvelgia į galimus pašalinius rodiklius.
  2. Be to, analizuojant neatsižvelgiama į kelių duomenų taškų, paimtų analizės tikslais pasirinktame duomenų rinkinyje, nelyginį elgesį.
  3. Gali būti įvairių veiksnių ir kintamųjų, kurie negali būti atvirkštinės koreliacijos nustatymo ir analizės dalis.
  4. Ekstrapoliuojant pamatinių duomenų rezultatus į naujus duomenis, gali būti klaidų ir didelė rizika.
  5. Atvirkštinė koreliacija tarp dviejų kintamųjų nereiškia, kad tarp dviejų kintamųjų yra priežasties ir pasekmės ryšys.

Svarbūs dalykai

  1. Ši analizė nėra statinė analizė, bet dinaminė analizė, kuri keičiasi su laiku.
  2. Du analizei priimti kintamieji gali parodyti teigiamą koreliaciją tam tikram laikotarpiui ir atvirkštinę koreliaciją per kitą laiko tarpą.
  3. Jis neapibūdina priežasties ir pasekmės ryšio tarp dviejų kintamųjų.
  4. Jei koreliacija apskaičiuojama neteisingai, ji gali pateikti iškreiptus rezultatus.

Išvada

Koreliacijos analizė mums parodo, kaip elgiasi du analizei imti kintamieji. Tokiu atveju, jei vienas kintamasis rodo savo savybių vertinimą, kitas kintamasis reikštų jo vertės pablogėjimą. Geriausias atvirkštinės dviejų kintamųjų koreliacijos nustatymo būdas yra regresijos analizė ir rezultatų braižymas naudojant sklaidos diagramą.

Teigiama, kad turto portfelis, kuris siūlo atvirkštinę koreliaciją, yra diversifikuotas. Išskirstytas portfelis sumažina nesistemingos rizikos dydį.